市場リスク管理態勢を支えるシステム整備

市場リスク管理体制を支えるためにインフラとなる各システムの整備が求められます。

【金融検査マニュアルのチェック項目】

  1. ディーリング・サポート・システムの整備
    携わっている全ての主要商品について、ディーラー(又はユニット)毎、拠点毎のポジションがリアルタイム又は少なくとも日次ベースで時価評価できるディーリング・サポート・システムを確保しているか。
    また、ディーラー毎又はポジション毎のポジション収益管理システムを確保しているか。
  2. ALMシステム整備
    ALM運営を行うためのシステムを確保しているか。例えば、当該金融機関が保有する金利更改リスク、イールドカーブ・リスク、ベーシス・リスク等の金利リスク、為替リスク、価格変動リスク等の市場リスクをカバーし、かつ業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに見合った多面的なリスク・リターン分析手法を備えたシステムを確保しているか。
  3. 事務処理等に対応したコンピューター・システムの整備
    携わっている全ての取引に係る基本的な事務処理、決済及び管理に十分対応できる勘定系・情報系のコンピューターシステムを確保し管理しているか。

市場部門(フロント・オフィス)において、市場リスクをコントロールするために必要なディーリング・サポート・システム、ポジション収益管理システム(ディーリング・サポート・システムがその機能を持つことが一般的)、ALM管理システム、バック・オフィス・システムを整備していることが求められます。
ディーリング・サポート・システムは、市場部門の業務運営状況に応じ、リアルタイムあるいは、日次ベースなど適切な頻度でポジションを把握できるものでなければなりません。

記事製作者

中小企業診断士 湯谷 一夫

コンサルティングのご依頼などサービスの詳細は、次のバナーをクリックしてください。  

コメントを残す