市場リスクの所在

市場リスクが金融機関のどのようなしさん・負債、取引、商品に所在するかを解説します。

市場リスクの所在

市場リスクを定義して終わりではなく、金融機関の資産・負債、オフ・バランス取引、あるいは様々な金融商品や業務のどこに、これらの市場リスクが所在するかを把握することが重要です。
その際には、市場リスクを抱える資産・負債の残高、取引規模などリスクの大きさにも留意する必要があります。これらを把握するということが、自社の業務の規模・特性、リスク・プロファイルを捉えることにつながります。

市場リスク リスクの所在
金利リスク 預金
貸出金
債券(国際、地方債、事業債)
市場性資金取引
金利デリバティブ
(先渡し、先物、スワップ、オプション等)
ファンド
為替リスク 外貨建て資産・負債
外国為替取引
外貨建てデリバティブ、為替デリバティブ
(先渡し、先物、スワップ、オプション等)
ファンド

価格変動リスク

株式リスク 株式
新株予約権付社債
株式デリバティブ商品
(先渡し、先物、スワップ、オプション等)
ファンド
コモディティ
・リスク
商品デリバティブ
(先渡し、先物、スワップ、オプション等)
ファンド

記事製作者

中小企業診断士 湯谷 一夫

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